Forex Währungs Paar Korrelation

Verwenden Sie Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolio s Empfindlichkeit auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem, wenn der Handel Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von den anderen Sobald Sie sind Bewusst von diesen Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre gesamte Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen, wenn Sie haben das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar gehandelt, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare , Die Interdependenz zwischen den Währungen stammt aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie in Paaren sind, während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden Können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Die Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung bewegen werden 100 der Zeit Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren ist Völlig zufällig Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, lasst man die folgenden Tabellen anschauen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar einen Monat EUR USD und GBP USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR-USD-Rallyes, die GBP USD auch 95 der t gesammelt hat Ime In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1 00 Das bedeutet, dass 100 der Zeit, in der der EUR-USD gesammelt wurde, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil. USD USD und USD CHF, für Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank of Canada. Für mehr, Siehe Zinssatz Parität zu handeln Forex. Korrelationen Ändern Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht die Verschiebung in Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Faktoren sind sehr dynamisch Ic und kann sich sogar täglich ändern Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine klarere Perspektive auf Die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit auf Rohstoffpreise, sowie einzigartig Ökonomische und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, dass EUR USD mit anderen Paaren teilt. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Dies kann klingen Schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel Viele Charting-Pakete Vorabend N einige freie erlauben Ihnen, historische tägliche währungspreise zu downloaden, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, benutzen Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL Bereich 1 ist, Bereich 2 Das einjährige, sechs-, drei - und ein - Monats nachlaufende Lesungen geben die umfassendste Sicht auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Laufe der Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft Die Preisdaten für Ihre zwei Währungspaare sagen, dass sie GBP USD und USD JPY sind 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie sind, aufgetreten sind Analysieren 3 Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein 4 Markieren Sie alle Daten in einer der Preisspalten, in denen Sie einen Bereich von Zellen im Formelfeld erhalten möchten 5 Geben Sie Komma ein 6 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für th E andere Währung 7 Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird, stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren und zu aktualisieren Einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwalten Exposure Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Erste, Sie können Ihnen dabei helfen, zwei Positionen einzugehen, die sich gegenseitig aufheben, zB wenn man weiß, dass EUR USD und USD CHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 Mal verschieben, würden Sie sehen, dass ein Portfolio von langem EUR USD und einem langen USD CHF ist Das gleiche wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR-USD-Rallye, USD CHF einen Verkauf ausführen wird. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung Auf die gleiche positi Da die Korrelationen so stark sind Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu unterdrücken, während sie noch beibehalten Eine zentrale Richtungsansicht Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Trader, anstatt zwei Lose des EUR-USD zu kaufen, eine Menge des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden Unterschiedliche Währungspaare ermöglichen mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder umgekehrt Trader kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen Lets betrachten den EUR USD und USD CHF noch einmal Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber die Wert von einem Pip-Umzug in der EUR-USD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten Dies bedeutet, dass Händler können USD CHF zur Absicherung EUR USD Exposition. Hier S wie die Hecke arbeiten würde sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR USD Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD CHF Los von 100.000 Einheiten Wenn der EUR USD um zehn Pips oder Punkte erhöht, würde der Trader um 100 an der Position sein Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR-USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, vermutlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in - 7 60 anstelle von - 100 verschieben , Diese Hedge bedeutet auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR-USD-Sell-offs, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, es Ist sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen ihnen bewusst zu sein En verschiedene Währungspaare und ihre veränderten Trends Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Kenntnisse helfen Händlern, diversifizieren, hecken oder verdoppeln auf Gewinne. Die untere Linie Um ein effektiver Trader zu sein, Ist wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft den Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Ihre Trading-Strategie und ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder finden Sie alternative Paare, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre Verschiebungstrends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial. A Umfrage Getan von der United States Bureau of Labor Statistics zur Messung der Stellenangebote Es sammelt Daten Von den Arbeitgebern. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheitsanleihegesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die in der Federal Reserve gepflegten Gelder an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme von Die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, Private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Forex Korrelation. Die Korrelation der Währungen ermöglicht eine bessere Bewertung des Risikos einer Kombination von Positionen Korrelation Maßnahmen die Beziehung zwischen zwei Währungspaare Zum Beispiel ermöglicht es uns zu wissen, ob zwei Währungspaare werden sich in ähnlicher Weise bewegen oder nicht Zwei korrelierte Währungen haben einen Koeffizienten nahe 10 0, wenn sie sich in die gleiche Richtung und von -100 bewegen, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen Eine Korrelation in der Nähe von 0 zeigt, dass die Bewegungen in den beiden Währungspaaren nicht verwandt sind. Wie wird es berechnet. Die Berechnung der Korrelation auf dieser Seite verwendet Die Standardformel bekannt als der Pearson Koeffizient der Korrelation Die Länge der Serie wird durch die Num Period Feld gegeben Für weitere Informationen über die Berechnung, können Sie die Wikipedia-Seite zu besuchen. Wie ist die Daten verwendet. Management von Risiken. Es kann wichtig sein Zu wissen, ob die offenen Positionen in einem Portfolio korreliert sind Wenn Sie offene Trades in drei Währungspaaren haben, die stark mit EURUSD, USDCHF und USDNOK korreliert sind, müssen Sie davon ausgehen, dass eine der Positionen ihren Stop-Loss erreicht Die beiden anderen sind sehr wahrscheinlich auch verlustbehaftete Positionen In diesem Fall ist es wichtig, die Größe der Positionen anzupassen, um einen schweren Verlust zu vermeiden. Modifizierung des Marktes. Eine Änderung der c Obvon und GBPUSD für mehrere Monate stark korreliert sind und dann dekorrelieren, das kann ein Zeichen dafür sein, dass die Marktstimmung über den EUR und / oder GBP ist in den Prozess der Veränderung kann man sehen, dass der Anfang oder das Ende eines Trends in einer der beiden Währungen. Trading tools. How zur Verwendung von Währungs-Korrelation in Ihrem Trading. So jetzt wissen Sie, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es liest Aus einem ausgefallenen Diagramm Aber wir wetten, dass Sie sich fragen, wie mit Währungs-Korrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Geschick in Ihrem Händler s Werkzeugtasche. Es gibt mehrere Gründe.1 Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel. Unternehmen Korrelationen können Ihnen helfen zu bleiben Aus Positionen, die sich gegenseitig aufheben werden Wie die vorherige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD und USD CHF in die entgegengesetzte Richtung umziehen 100.Öffnen einer Position lang EUR USD UND lange USD CHF ist, t Henne, sinnlos und manchmal teuer Neben der Bezahlung für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und die anderen unten. Wir wollen unsere harte Arbeit, um mit etwas zu bezahlen.2 Leverage Profits. Or Verluste Sie haben die Chance, sich auf Positionen zu verdoppeln, um die Gewinne zu maximieren Auch bei einem Blick auf die 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel. Diese beiden Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch Schritt für Step. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat wie mit EUR EUR und verdoppeln Sie Ihre Position Sie d grundsätzlich nutzen Hebel Mucho Gewinn, wenn alles geht richtig und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Diversifizieren Risiko. Unterstand Dass Korrelationen existieren auch ermöglicht es Ihnen, verschiedene Währungspaare zu verwenden, aber immer noch nutzen Sie Ihre Sichtweise Anstatt ein einzelnes Währungspaar die ganze Zeit zu handeln, können Sie Ihr Risiko über zwei Paare, die sich die gleiche Weise zu bewegen. Pick Paare Die eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 haben Zum Beispiel, USD USD und GBP USD neigen dazu, zusammen zu bewegen Die unvollkommene Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Lassen Sie uns sagen, Sie bullish auf USD . Anstatt zwei Short-Positionen von EUR USD zu eröffnen, könnten Sie einen EUR USD und einen kurzen GBP USD kurzfristig kurzfristig abschließen, der Sie von einem gewissen Risiko abschirmen und Ihre Gesamtposition diversifizieren würde. Im Falle, dass der US-Dollar verkauft wird, könnte der Euro betroffen sein In geringerem Maße als das Pfund.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch dazu beitragen, Verluste zu minimieren Wenn Sie eine lange EUR-USD-Position eröffnen und es anfängt, gegen Sie zu gehen, öffnen Sie eine kleine Long-Position in Ein Paar, das sich gegenüber EUR USD bewegt, wie zB USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie ​​können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen. Zum Beispiel, während EUR USD und USD CHF haben eine fast perfekte -1 0 inverse Korrelation, Ihre p IP-Werte sind unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie ein Mini-Los kaufen EUR EUR, können Sie HEDGE Ihren Handel durch den Kauf einer Mini-Los von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, wärst du 10 Sperren, aber dein USD-CHF-Handel wäre bis 9 30. Statt 10 zu sein, jetzt bist du nur noch 0 70.Even, obwohl Hedging klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, Es hat einige Nachteile Wenn EUR USD sammelt, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USD-CHF-Position begrenzt. Auch die Korrelation kann jederzeit schwächen Stellen Sie sich vor, wenn EUR USD 10 Pips fällt und USD CHF nur 5 Pips steigt, Bleibt flach, oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot, dann werden Sie like. So vorsichtig sein, wenn hedging.5 Bestätigen Sie Ausbrüche und vermeiden Fakeouts. You können Währungskorrelationen verwenden, um Ihre Handelseintrag zu bestätigen oder Signale auszutragen. Zum Beispiel, Der EUR-USD scheint eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen Sie beobachten den Preis acti Auf und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EUR USD positiv mit GBP USD korreliert ist und negativ mit USD CHF und USD JPY korreliert ist, überprüfen Sie, ob die anderen drei Paare sich in der gleichen Größenordnung bewegen EUR USD. Sie merken, dass GBP USD auch in der Nähe eines signifikanten Unterstützungsniveaus handelt und sowohl der USD CHF als auch der USD JPY in der Nähe von Schlüsselwiderstandsniveaus handeln. Dies sagt Ihnen, dass der jüngste Umzug der US-Dollar ist und ein möglicher Ausbruch für EUR bestätigt USD seit den anderen drei Paaren bewegen sich ähnlich So du entscheidest, dass du den Ausbruch handeln wirst, wenn es auftritt. Jetzt lasst man davon ausgehen, dass die anderen drei Paare sich nicht in der Größenordnung als EUR USD bewegen. Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY ist nicht Steigen, und USD CHF ist seitwärts. This ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der EUR-USD-Rückgang nicht US-Dollar-bezogen ist und wahrscheinlich von einer Art von negativen EU-Nachrichten getrieben wird. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key-Support-Ebene, die Sie überwacht haben aber weil Die anderen drei korrelierten Paare bewegen sich nicht proportional mit EUR USD, es fehlt jeder Preis-Follow-Through und der Preis wird wieder über das Support-Level zurückkehren, was zu einem Fakeout führt. Wenn du dieses Setup immer noch handeln wolltest, seit du didn Ich bekomme eine Korrelationsbestätigung von den anderen Paaren, du könntest es klug spielen, indem du dein Risiko verringert und mit einer kleineren Positionsgröße gehandelt hast. Spieße deinen Fortschritt, indem du dich unterschreibst und die Lektion kennst.