Moving Average. This Beispiel lehrt Sie, wie man den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen Ein gleitender Durchschnitt wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten Peaks und Täler zu glätten, um Trends leicht zu erkennen.1 Zuerst lassen Sie uns einen Blick auf unsere Zeitreihe Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis finden Sie die Schaltfläche Datenanalyse Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Gleitender Durchschnitt und klicken Sie auf OK.4 Klicken Sie in das Feld Eingabebereich und wählen Sie den Bereich B2 M2 aus. 5 Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie ein. 6.6 Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3.8 Zeichnen Sie einen Graphen dieser Werte. Erläuterung, weil wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der vorherigen 5 Datenpunkte und Der aktuelle Datenpunkt Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Der Graph zeigt einen zunehmenden Trend Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da es nicht genügend vorherige Datenpunkte gibt.9 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für das Intervall 2 Und Intervall 4.Conclusion Die la Rger das Intervall, je mehr die Gipfel und Täler geglättet werden Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Durchschnitte auf die tatsächlichen Datenpunkte. Volumen Gewichteter Durchschnittspreis VWAP. Volumen Gewichteter Durchschnittspreis VWAP. Volumengewichteter Durchschnittspreis VWAP ist genau Was es klingt wie der durchschnittliche Preis, der durch das Volumen gewichtet wird VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, Intraday-Perioden und Daten werden in der Berechnung verwendet. Tick versus Minute. Traditionelle VWAP basiert auf Tick-Daten Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken Trades während jeder Minute des Tages Aktive Wertpapiere während der aktiven Zeiträume können 20-30 Zecken in haben Eine Minute allein Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Tick S stetig an, um exponentiell zu addieren Unnötig zu sagen, Tick-Daten sind sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf Tick-Daten basiert, bietet Intraday VWAP auf Intraday-Perioden 1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten an. Beachten Sie, dass VWAP nicht definiert ist Für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung siehe unten. Es gibt fünf Schritte in der VWAP Berechnung zuerst Berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen Zweite, multiplizieren Der typische Preis für die Periode s Volumen Drittens, erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte Dies ist auch bekannt als eine kumulative Gesamt-Vierte, erstellen Sie eine laufende Summe der Volumen kumulative Volumen Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Summe von Volume. The Beispiel oben zeigt 1-Minute-VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM Dividing kumulative Preis-Volumen durch kumulative Volumen produziert ein Preisniveau, das angepasst wird gewichtet durch Volumen Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis bec Ause Volumen ist gleich im Zähler und der Nenner Sie brechen sich gegenseitig in der ersten Berechnung aus Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM Preise reichen von 127 36 auf dem hohen bis 126 67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten Des Handels Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten VWAP reichte von 127 21 bis 127 09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieser range. Like Moving-Mittelwerte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert Die mehr Daten gibt Ist, je größer die Lag-A-Aktie für rund 331 Minuten um 3PM gehandelt hat. Als kumulativer Durchschnitt ist dieser Indikator ähnlich wie ein 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das ist eine Menge vergangener Daten Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tag ist oft ganz in der Nähe der Endwert für eine 390 Minuten gleitenden Durchschnitt Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf der 1 Minute Bars für diesen Tag Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten ein voller Tag basieren Man kann nicht vergleichen, die 390 Minuten bewegen Durchschnittlich zu VWAP während des Tages th Ough Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt bei 12.00 Uhr wird Daten vom Vortag enthalten VWAP wird nicht daran erinnern, VWAP-Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden bei engen 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr verstrichen. Daher würde VWAP um 12:00 Uhr brauchen Um mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen zu werden. Trotz dieser Verzögerung können die Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise unter VWAP - und Intraday-Preisen Steigen, wenn über VWAP VWAP irgendwo zwischen dem Tag s High-Low-Bereich fallen wird, wenn die Preise für den Tag gebunden sind Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Uses für VWAP. VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren Als volumengewichtete Preismaßnahme widerspiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau Dies kann Institutionen mit Großaufträgen helfen Die Idee ist, den Markt nicht zu stören, wenn man große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP Hilfe S diese Institutionen bestimmen die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum. VWAP kann auch verwendet werden, um Handelseffizienz zu messen Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen Ein Kaufauftrag Unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt, wäre eine gute Füllung, weil die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt würde ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen werden, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde Referenzpunkt für Preise für einen Tag Als solche ist es am besten geeignet für Intraday-Analyse Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen VWAP kann auch verwendet werden, um relativen Wert zu bestimmen Preise unter VWAP-Werte sind relativ niedrig für diesen Tag Oder spezifische Zeit Preise über VWAP Werte sind relativ hoch für diesen Tag oder bestimmte Zeit Beachten Sie, dass VWAP ist ein kumulativer Indikator, was bedeutet, die Anzahl der Datenpunkte schrittweise erhöht den ganzen Tag Auf einem 1-minütigen Chart wird IBM 90 Datenpunkte Minuten um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte durch die enge Die Zahl drastisch steigt, wenn sich der Tag verlängert. Das ist der Grund, warum VWAP dem Preis entspricht Und diese Verzögerung erhöht sich, wenn der Tag verlängert wird. Der belastete durchschnittliche Preis VWAP kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgezeichnet werden. Nach dem Eingeben des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder das Chart-Chartisten auf der Suche sein Mehr Detail kann wählen, füllen Sie das Diagramm Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können wählen 1 Tag VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert auf den typischen Preis für die nächste offen, wie eine neue Berechnungsperiode beginnt Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste fallen können VWAP bei 45 5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45 8 bis 47 angezeigt werden Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu sehen, um zu sehen VWAP auf dem Diagramm Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen. Moving Averages Was sind sie. Unter den beliebtesten technischen Indikatoren werden gleitende Durchschnitte verwendet, um die Richtung der Aktueller Trend Jede Art von gleitendem Durchschnitt, die üblicherweise in diesem Tutorial als MA geschrieben wird, ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald sie bestimmt sind, wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm aufgetragen, um es den Händlern zu erlauben, geglättet zu werden Daten, anstatt sich auf die alltäglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, die in geeigneter Weise als einfacher gleitender Durchschnitts-SMA bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werte Zum Beispiel, um einen grundlegenden 10-Tage gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen addieren und dann das Ergebnis durch 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die Vergangenheit 10 Tage 110 wird durch die Anzahl der Tage 10 geteilt, um den 10-tägigen Durchschnitt zu erreichen Wenn ein Händler einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art von Berechnung gemacht werden, aber es würde die Preise in der Vergangenheit enthalten 50 Tage Der daraus resultierende Durchschnitt unter 11 berücksichtigt die vergangenen 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert in Bezug auf die letzten 10 Tage bezahlt wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Werkzeug einen gleitenden Durchschnitt nennen und nicht Nur ein regelmäßiger Mittelwert Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Set gelöscht werden müssen und neue Datenpunkte kommen müssen, um sie zu ersetzen. So wird der Datensatz ständig auf neue Daten übertragen, wie er wird Verfügbar Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuelle Information berücksichtigt wird. In Abbildung 2, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich die rote Box, die die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert, nach rechts und den letzten Wert von 15 Wird aus t fallen gelassen Er Berechnung Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme zu sehen, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10.Was do Moving Averages aussehen Wie einmal die Werte Der MA wurden berechnet, sie sind auf ein Diagramm gezeichnet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu schaffen Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch mehr auf diesem später variieren Wie Sie sehen können In Abbildung 3 ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzuzufügen, indem man die Anzahl der Zeitperioden, die bei der Berechnung verwendet werden, anpasst. Diese geschwungenen Linien können zuerst ablenkend oder verwirrend erscheinen, aber du wirst sie im Laufe der Zeit gewöhnen Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie ist der durchschnittliche Preis über die letzten 100 Tage. Jetzt, dass Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, werden wir eine andere Art von vorstellen Sich bewegen Wut und untersuchen, wie es sich von dem zuvor erwähnten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie alle technischen Indikatoren hat er seine Kritik. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, weil jeder Punkt in Die Datenreihe wird gleich gewichtet, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben sollten. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler zu geben Mehr Gewicht auf aktuelle Daten, die seither zur Erfindung von verschiedenen Arten von neuen Mitteln geführt hat, die beliebteste davon ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Für weitere Lesung, siehe Grundlagen der gewichteten Moving Averages und was ist der Unterschied zwischen einem SMA und Ein EMA. Exponential Moving Average Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitenden Durchschnitt, die mehr Gewicht auf die jüngsten Preise in einem Versuch, um es mehr r Ansprechen auf neue Informationen Lernen Sie die etwas komplizierte Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie machen. Doch für Sie sind Mathe-Aussenseiter da draußen, hier ist die EMA-Gleichung. Wenn Sie die Formel verwenden Berechnen Sie den ersten Punkt der EMA, können Sie feststellen, dass es keinen Wert zur Verfügung, um als die vorherige EMA zu verwenden. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem Sie die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnen und weiter mit der oben genannten Formel von dort haben wir zur Verfügung gestellt Sie mit einer Beispielkalkulationstabelle, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis davon haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, Lassen Sie sich einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnittswerte unterscheiden. Bei der Berechnung der EMA werden Sie feststellen, dass mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Datenpunkte gelegt wird Ype des gewichteten durchschnittlichen In Abbildung 5 ist die Anzahl der Zeitperioden, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, identisch 15, aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA. Was sind die verschiedenen Tage Mean Moving Mittelwerte sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen können, was Zeitrahmen sie Wollen bei der Erstellung des Durchschnitts Die häufigsten Zeiträume, die bei bewegten Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage Je kürzer die Zeitspanne, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher wird es zu Preisänderungen Zeitspanne, die weniger empfindlich, oder mehr geglättet, der Durchschnitt wird Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen zu verwenden, wenn die Einrichtung Ihrer bewegenden Mittelwerte Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie ist es, mit einer Zahl o zu experimentieren F verschiedene Zeiträume, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt.
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