Trading System Equity Linie

HINWEIS Diese Funktion bleibt hier für Rückwärtskompatibilität und verwendet alte, Single-Security-Backtester Neue Codierung sollte eher Portfolio-Level-Equity-Special verwenden. Function Returns Single-Security Equity-Line basiert auf Kauf verkaufen Short Cover Regeln, kaufen verkaufen kurze Coverprice Arrays, Alle gelten Stopps, und alle anderen Backtester-Einstellungen Flags - definiert das Verhalten der Equity-Funktion 0 default Equity funktioniert wie in 3 98 - berechnet nur das Equity-Array 1 funktioniert als 0 aber zusätzlich Updates kaufen verkaufen Short Cover Arrays, so dass alle redundanten Signale genau entfernt werden Wie es intern durch den Backtester und alle Exits von Stops angewendet wird, so ist es jetzt möglich zu visualisieren ApplyStop stoppt 2 erweiterte Werke als 1 aber aktualisierte Signale werden nicht zurück zu ihren ursprünglichen Positionen bewegt, wenn Kauf verkaufen kurze Deckung Verzögerungen in Vorlieben gesetzt sind Nicht-Null Beachten Sie, dass dieser Wert des Flags dokumentiert ist, aber in 99 Fällen nicht in Ihrer Formel verwendet werden sollten. Andere Werte sind für die Zukunft reserviert RangeType - definiert den Angebotsbereich, der verwendet wird -1 Standard-Einsatzbereich im automatischen Analysefenster gesetzt 0 alle Anführungszeichen 1 n letzte Zitate n definiert aus Parameter 2 n letzte Tage n definiert durch Von Parameter 3 Von Bis Daten Von definiert Startdatum datenum wenn RangeType 3 oder n Parameter bei RangeType 1 oder 2 Um das Enddatum zu definieren datenum wenn RangeType 3 sonst ignoriert. datenum Definiert das Datum genauso wie die DateNum-Funktion wie YYYMMDD, wo YYY Jahr - 1900 ist, MM ist Monat, DD ist Tag. Am 31. Dezember 1999 hat ein Datenum von 991231 21. Mai 2001 hat ein Datenum von 1010521 Alle diese Parameter werden am Zeit des Aufrufs der Equity-Funktion Komplettes Equity-Array wird sofort generiert Änderungen des Kaufs verkaufen Kurzdeckungsregeln nach dem Aufruf haben keine Wirkung Equity-Funktion kann mehrmals in Einzelformulare aufgerufen werden. WICHTIGE HINWEIS Equity-Funktion nutzt so genannte alte Single-Security Backtester, die nur Untermenge von Features von neuen Backtester bietet Um den Wert von Portfolio-Level-Equity, die durch neue Backtester-Nutzung Foreign. Buy Ihre Buy-Regel verkaufen verkaufen Sie Ihre Verkauf Regel Graph0 Equity. Herman van den Bergen 2003-02-23 09 46 19.Wenn Die Equity-Funktion wird mehrfach in einer einzigen Formel genannt, muss man sorgfältig sein, wenn sie mit ApplyStop. Tomasz schrieb Equity 1 Änderungen kaufen verkaufen Variablen bewertet Stopps - und schreibt sie zurück zu verkaufen Arrays Wenn Sie Nicht-Null Verzögerungen sowohl Equity verwenden Anrufe werden unterschiedliche Werte zurückgeben, da im ersten Fall Ausgänge durch Stopps erzeugt werden, die nicht verzögert werden, und im zweiten Fall werden STOP-Signale, die zurückgeschrieben wurden, um Verkaufsarrays zu kaufen, gegenüber dem ersten Fall verzögert. Equity 1 beeinflusst die Kaufverkaufsvariablen Es ist kein Notbetrieb Funktion Wenn Sie eine No-op möchten, sollten Sie Equity 0 verwenden, um Equity Line zu generieren. Dies ist von Design und beschrieben im User's Guide AFL Referenz Equity Funktion und Chart. Tomasz Janeczko tj --at-- 2003-05-21 17 56 46.Verwenden von Equity 1 bewertet Stopps und schreibt BACK-Signale, um Cover-Arrays zu verkaufen Equity 1 entfernt auch alle zusätzlichen Signale. Abhängig von der Art des Stopps werden verschiedene Werte zurückgeschrieben, um Cover-Array zu verkaufen, damit Sie unterscheiden können, wenn das gegebene Signal erzeugt wurde Regelmäßige Regel oder durch Stopp.1 - regulärer Ausstieg 2 - maximaler Verlust 3 - Gewinnziel 4 - nachlaufende 5 - n-Stabanschlag 6 - Ruinenstopp. Ihre Regeln ApplyStop stopTypeTrail, stopModePercent, 10, True Equity 1 WriteIf Verkauf 1, Regular exit , WriteIf verkaufen 4, Trailing stop. Tomasz Janeczko tj --at-- 2003-05-29 05 27 07.Wenn Ihre Formel verwendet Equity 1 sollten Sie vermeiden, eingebaute Verzögerungen Hier ist eine Geschichte warum. Only BACKTESTER implementiert Verzögerungen während EXPOLORATION und andere Modi NICHT. Seals Equity 1 darf nicht die Signale von selbst verzögern. Um jedoch Equity-Berechnungen durchzuführen, müssen Verzögerungen angewendet werden, um die Backtester-Ausgabe anzupassen, so dass AmiBroker bei der Begegnung von Equity 1 die Verzögerungen auch bei der Exploration, Indikator usw. anwendet Kurz vor dem Ende des Equity-Aufrufs AmiBroker muss ZURÜCK ZURÜCK die Signale, so Equity-angepasst Kauf verkaufen kurze Deckung Arrays haben keine Verzögerung angewendet Dies beinhaltet Verschiebung aktualisierten Balken zurück und dies kann zu Problemen führen, wenn das Signal auf der allerletzten Bar auftritt, weil es ist Bewegte sich durch Verzögerung außerhalb des Bereichs. Um diese Verschiebung zurück in der Erforschung zu verringern, so erforscht die Ausgestaltung des Backtests mit NON-ZERO Verzögerungen, die Sie brauchen, um Equity zu verwenden 2.On die andere Hand mit Equity 2 in Backtest-Formel verursacht doppelte Verzögerung eine hinzugefügt durch die Equity-Funktion, zweitens hinzugefügt durch den Backtester Pass. Built-in Verzögerungen sind entworfen, um in BACKTESTER NUR verwendet werden Die Absicht ist wie folgt gesetzt Nicht Null Verzögerungen in den Einstellungen jetzt SINGLE Formel kann verwendet werden, um BACKTEST und um HEUTE SIGNALE für den Handel zu bekommen Morgen im SCAN-Modus. Lösung 1 Eingebettete Verzögerungen im AFL-Code selbst Kaufen Ref Buy, -1 Verkaufen Ref Verkauf, -1.Solution 2 Bei Verwendung von Equity AND EXPLORATION Verwenden Sie EQUITY 2, außer im Backtest-Modus, wenn Status Aktion 5 e Equity 2. Tomasz Janeczko tj --at-- 2006-08-13 08 30 15.Equity-Funktion ist mit OLD-Backtester, die fehlt einige kürzlich hinzugefügte Features wie Multi-Währung Handling und Skalierung in out. New Code sollte eher verwenden neue, Portfolio - Level-Backtester, i e. EQUITY spezielle Ticker. für Details über Unterschiede zwischen neuen und alten Backtesters. Equity Linie di Trading System. Equity Linie semplice di un sistema ipotetico Figura 1.L equity line lo sbarramento che un sistema deve affrontare per passare alle Fasi sukzessive di valutazione Vi sono differenti tipi di equity line Quella nella figura 1 nicht equity line semplice che rappresenta i profitti e le perdite dei trades avvenuti, ma bene betrachten anche le escursioni dei prezzi intra-handel alle interno di un handel tramite l equity line Dettagliata. Equity line dettagliata di un sistema ipotetico Figura 2.L equity line dettagliata restituisce al lettore la dimensione del rischio reale di ogni singolo handel In pratica, mostra esattamente a cosa sarebbe andato incontro il trader essendo realmente ein mercato facile immaginare di anzahler una posizione Di perdita elevata senza mostrare agitazione, ma quando dall ipotesi si passa alla realt entrano in gioco meccanismi quasi incontrollabili che minano il senso dei Handelssysteme le ansie e le paure Questo dimostra kommen la Componente psicologica sia la pi importante da tenere in considerazione quando si valutano Dei Handelssysteme. About Stab Algoritmica. Algoritmica un hub di professionisti dedicati al Handel sistematico di borsa, specializzati nella formazione e fornitura di Handelssysteme. Trading Systems Was ist ein Trading System. A Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parameter , Die Ein-und Ausstiegspunkte für ein gegebenes Eigenkapital bestimmen Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft in einem Diagramm in Echtzeit markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der häufigsten technischen Analyse-Tools verwendet, um die zu konstruieren Parameter der Handelssysteme. Moving Mittelwerte MA. Relative Stärke. Bollinger Bands. Often, zwei oder mehr dieser Formen von Indikatoren werden in der Schaffung einer Regel kombiniert Zum Beispiel verwendet das MA Crossover-System zwei gleitende durchschnittliche Parameter, Langfristig und kurzfristig, um eine Regel zu kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige, und verkaufen, wenn das Gegenteil wahr ist In anderen Fällen verwendet eine Regel nur einen Indikator Zum Beispiel könnte ein System eine Regel haben, dass Verbietet jeden Kauf, es sei denn, die relative Stärke ist über einem bestimmten Niveau Aber es ist eine Kombination aus all diesen Arten von Regeln, die ein Handelssystem macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages. Because der Erfolg des Gesamtsystems Hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Trader verbringen Zeit Optimierung, um das Risiko zu steuern erhöhen die Menge pro Handel gewonnen und erreichen langfristige Stabilität Dies geschieht durch die Änderung verschiedener Parameter in jeder Regel Zum Beispiel zur Optimierung der MA Crossover-System, Ein Trader würde testen, um zu sehen, welche gleitenden Durchschnitte 10-Tage, 30-Tage, etc. am besten funktionieren und dann umsetzen. Aber Optimierung kann die Ergebnisse nur mit einer kleinen Marge verbessern - es ist die Kombination von Parametern, die letztlich den Erfolg bestimmen wird Ein System. Advantages Also, warum möchten Sie wollen, um ein Trading-System. Es nimmt alle Emotionen aus dem Handel - Emotion wird oft als einer der größten Mängel der einzelnen Investoren zitiert Anleger, die nicht in der Lage sind, mit Verlusten zu bewältigen zweiten erraten ihre Entscheidungen und Am Ende verlieren Geld Durch die strikte nach einem vorentwickelten System können Systemhändlern auf die Notwendigkeit verzichten, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt und etabliert ist. Der Handel ist nicht empirisch, weil er automatisiert wird. Durch die Verringerung der menschlichen Ineffizienzen können Systemhändlern zunehmen Gewinne. Es kann viel Zeit sparen - Sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wenig bis keine Anstrengung ist erforderlich durch den Händler Computer werden oft verwendet, um nicht nur die Signalgenerierung zu automatisieren, sondern auch die tatsächliche Handel, so dass der Händler freigegeben wird Von der Zeit für die Analyse und die Herstellung von Trades. Es ist einfach, wenn Sie andere tun es für Sie - Brauchen Sie die ganze Arbeit für Sie getan Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale durch ihren internen Handel generiert Systeme für eine monatliche Gebühr Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch Schauen Sie sich genau an, wann die Ergebnisse, die sie rühmen, genommen wurden. Immerhin ist es einfach, in der Vergangenheit zu gewinnen. Schauen Sie nach Firmen, die eine Probe anbieten, die es erlaubt Sie testen das System in Echtzeit. Disadvantages Wir haben uns die Hauptvorteile der Arbeit mit einem Handelssystem angesehen, aber der Ansatz hat auch seine Nachteile. Die Systeme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil In den Entwicklungsstadien, Handelssysteme Fordern ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis darüber, wie die Parameter funktionieren Aber auch wenn Sie nicht Ihr eigenes Trading System entwickeln, ist es wichtig, mit den Parametern vertraut zu sein, aus denen sich die Sie zusammensetzen Mit dem Erwerb all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und effektiv das System zu nutzen - System-Trader müssen realistische Annahmen über Transaktionskosten machen Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - der Unterschied zwischen dem Ausführungspreis und Der Fill-Preis ist ein Teil der Transaktionskosten Denken Sie daran, es ist oft unmöglich, Systeme genau zu testen, was zu einem gewissen Unsicherheitsgrad führt, wenn das System live gebracht wird. Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse stark von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, sind als Schlupf bekannt Schlupf kann eine große Straßensperre sein, um ein erfolgreiches System zu implementieren. Entwicklung kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein - Viel Zeit kann in die Entwicklung eines Handelssystems gehen, um es laufen zu lassen und richtig zu arbeiten. Erarbeitung eines Systemkonzepts und das Einsetzen in die Praxis beinhaltet viel Der Prüfung, die eine Weile dauert Historische Backtesting dauert ein paar Minuten aber Rücktests allein ist nicht ausreichend Systeme müssen auch Papier in Echtzeit gehandelt werden, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme machen, auch nach Deployment. Do Sie arbeiten Es gibt eine Anzahl Internet-Betrügereien im Zusammenhang mit dem Systemhandel, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme Vielleicht ist das berühmteste Beispiel das von Richard Dennis und Bill Eckhardt entwickelte und implementierte, die die Original Turtle Traders In sind 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wurde. So nahmen sie einige Leute von der Straße und trainierten sie auf der Grundlage ihres berühmten Schildkröten-Trading-Systems. Sie sammelten 13 Händler und kamen 80 jährlich über die nächste Vier Jahre Bill Eckhardt hat einmal gesagt, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln Dies ist nicht Raketenwissenschaft Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie im Handel tun sollten, als es zu tun Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanager und einzelne Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Testament, wie gut sie arbeiten. Dealing mit Scams Bei der Suche nach einem Handelssystem zu kaufen, kann es schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand entdeckt werden Zum Beispiel, Eine Garantie von 2500 Jahren ist eindeutig unverschämt, wie es verspricht, dass mit nur 5.000 Sie 125.000 in einem Jahr und dann durch Compoundierung für fünf Jahre, 48.828.125.000 Wenn dies wahr wäre, würde der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär zu werden. Andere Angebote sind jedoch schwieriger zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden ist, um Systeme zu suchen, die eine kostenlose Testversion anbieten. So können Sie das System selbst testen. Niemals blind vertrauen Sie dem Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee Um andere zu kontaktieren, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität bestätigen können. Schlussfolgerung Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist keineswegs eine leichte Aufgabe Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen zu machen Und die Zeit und das Engagement für die Entwicklung des Systems Allerdings, wenn entwickelt und eingesetzt richtig, ein Handelssystem kann viele Vorteile bringen Es kann die Effizienz zu erhöhen, freie Zeit und vor allem, erhöhen Sie Ihre Gewinne.